自分の破産確率を確かめよう‼『バルサラの破産確率』

自分の破産確率を確かめよう‼『バルサラの破産確率』

資産を増やしたくて投資を始めたのに、
気がつけば資産を溶かして
破産に追い込まれてしまう...

 

優位性のない
間違った投資トレード手法を続けてしまうと、
資産を徐々にすり減らしてしまって
いつかは破産・相場から退場となるでしょう。

 

だれでもそんな事には
なりたくはないと思います。

 

そうならないためには、
自分のトレード手法で破産する確率がどの程度あるのかを確認する必要があります。

 

『バルサラの破産確率』を使うことで、
自分のトレード手法で破産する確率がどの程度あるのかがわかるのです。

 

バルサラの破産確率とは

数学者のナウザー・バルサラが考案したトレードの破産確率を示す表です。

 

このバルサラの破産確立表を自分することで、

ご自身のトレード手法の勝率と損益比から

破産する確率を導き出すことが出来るようになります。

 

ここでは、バルサラの破産確率について
使い方と破産確率の改善方法をお伝えしていきます。

バルサラの破産確率を計算するために必要な2つの値

バルサラの破産確率を計算する前に、
まずは、以下の値を計算しておく必要があります。

・勝率

・損益率

・リスクにさらす資金比率

 

この3つの数値から、トレードを続けたときの破産確率を導き出していきます。

勝率は文字通り勝ちトレードの割合を表し、以下の計算式で求めることができます。

 

勝率(%) = 勝ちトレード数 ÷ 総トレード数 × 100

(例)トレード成績が10勝5敗なら、勝率=10÷15×100=66.7%

 

損益率(リスクリワード)とは、勝ちトレードの利益額と負けトレードの損失額のバランスのことで、

以下の計算式で求められます。

 

損益率(倍) = トレードの平均利益額 ÷ トレードの平均損失額

(例)平均利益額3000円、平均損失額が2000円なら、損益率3000÷2000=1.5倍

 

リスクにさらす資金比率とは、

1回のトレードで口座資金の何%の損失を許容するか?を表し、以下の計算式で求めることができます。

 

リスクにさらす資金比率(%) = 1トレードの許容損失額 ÷ 口座資金 × 100

(例)口座資金100万円で1トレードの許容損失額が2万円なら、リスクにさらす資金比率=2万円÷100万円×100=2%

 

一般的に、リスクにさらす資金比率は2%以下に抑えると安全度の高いトレードができると言われています。

この比率を高くしすぎると、あっという間に資金が底を尽きてしまうことになるかもしれません。

十分にご注意下さい。


 


 

上図はリスクにさらす資金比率が2%のときのバルサラの破産確率表です。

さきほど例に挙げた計算結果をもとにすると勝率と損益率は以下。

・勝率:66.7%

・損益率:1.5倍



 

バルサラの破産確率表にあてはめると、破産確率は0%ということになります。

バルサラの破産確率表では、破産確率が1%未満であれば安全性の高いトレードができるといわれています。

リスクにさらす資金比率2%、勝率66.7%、損益率1.5倍という条件なら、

かなり安全度の高いトレードルールであることがわかります。

 

あなたのの破産確率は何%ありましたか?

破産する確率を改善するには

バルサラの破産確率表を使うことで、
自分のトレード手法で破産する確率が
見えてきたと思います。

 

破産確率が限りなく0に近い数値に
なったのであれば、その手法を使い続ければ利益を重ねていくことができる
ということを意味しています。

 

それでは逆に、
破産確率がそこそこ高めだった場合は
どうでしょうか。

 

その場合は、破産確率を0に近づけるように
手法を改善していかなければなりません

 

理想の破産確率は
1%以下であると言われています。

 

1%以下だと、
バルサラの破産確率表の0の部分です。

 

そうすると、勝率は50%以上、
損益率は2以上にしなければ
ならないのです。

破産する確率を改善する具体例

それでは、破産する確率を
改善するための具体的な
方法についてお伝えしていきます。

 

破産する確率を改善するには、
勝率は50%以上、
損益率は2以上にすると記載しました。

 

そのうち、勝率については
初心者のうちに簡単に上げられるもの

…ではありません。

 

簡単に勝率をあげることが
できるならば、
誰も苦労はしませんね。

 

勝率については、
経験を重ねて優位性の高い
トレード方法を身に着けていくしか
ないのです。

 

焦ってはいけません。
こつこつと努力を重ねていきましょう

 

では、損益率はどうでしょうか。

損益率については、
初心者のうちでも「あること」を
意識することで、改善可能です。

 

そのあることとは、
リスクリワード比を高く保つことです。

 

リスクリワード比とは、
1回のトレードで想定される
リスク(損失)とリワード(利益)の比です。

 

損益率を高くするには、
毎回リスクリワード比を
高く保つことが重要なのです。

 

なぜかと言うと、
リスクリワード比を高く保つことで、
勝率が低くても、利益を残すことができます

 

勝率50%で損益率が2だとすると、
バルサラの破産確率表にあてはめると
破産確率は0.9%です。

 

破産確率が0.9%なら
かなり安全なトレードと言えます。

 

投資トレードで、初心者の内にしなければならないこと。

 

それは、資産を極力減らさないということです。

 

資産を減らさなければ、
長く相場に参加し続けることができます

 

初心者が長く相場に
参加し続けられるということは、
長く技術を磨き続けることが
できるということです。

 

技術を磨き続ければ、
いずれ初心者から脱して
中級者・上級者へとステップアップを
果たすことが出来ます。

 

そのためには、
バルサラの破産確率を活用して、
自分の手法をブラッシュアップしていく
必要があるのです。

 

破産確率を改善するためには
リスクリワード比を高く保つことが重要です。

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